• Home
  • German 10
  • Stefan Marx's Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung PDF

Stefan Marx's Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung PDF

By Stefan Marx

ISBN-10: 3322914844

ISBN-13: 9783322914842

ISBN-10: 3824464047

ISBN-13: 9783824464043

Den Erfolg eines Aktienportfolios bestimmt die zukünftige Wertentwicklung der aufgenommenen Aktien, die zum Investitionszeitpunkt jedoch nur schwer abzuschätzen ist. Methoden der Zeitreihenanalyse sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Informationen über die Wertentwicklung, die Genauigkeit der Vorhersage und über Abhängigkeiten zwischen den Aktien zu ermitteln. Stefan Marx verknüpft die Portfolio part Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt der Autor die benötigten Grundlagen aus der Entscheidungstheorie dar und berechnet exemplarisch optimale Portfolios für verschiedene Risikoeinstellungen.

Show description

Read Online or Download Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung PDF

Similar german_10 books

Organisationstheorie: Stand und Aussagen aus by Erich Frese PDF

Die Organisationstheorie hat in den letzten Jahren in bemerkenswerter Weise neue Im pulse erhalten. Zwei Entwicklungen, die in unterschiedlichen Disziplinen ihren Ursprung haben, verdienen besondere Erwahnung. Einmal sind aus den klassischen mikro okonomischen Beitragen zur Koordinations- und Anreizproblematik relativ geschlossene organisationstheoretische Konzepte in shape des Transaktionskostenansatzes und der service provider Theorie entstanden, die eine ungewohnliche Anziehungskraft entfalten.

Manager und Ökologie: Eine qualitative Studie zum - download pdf or read online

Dr. Johann August Schülein ist Professor am Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien. magazine. Karl-Michael Brunner und magazine. Dr. Horst Reiger sind Universitätsassistenten am Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Mit Gesundheit zum Erfolg: Das Selbsthilfeprogramm für by Leonard Coldwell PDF

Leonard Coldwell, geboren 1957, studierte in den united states und in Kanada Psychologie und Holistic health and wellbeing. Er ist der führende Erfolgs- und Gesundheitsforscher und Therapeut im Bereich Streßschäden und Magenkrankheiten, aber auch chronischer Krankheiten. Leonaard Coldwell ist Berater des Canadian Institute of wellbeing and fitness und power sowie trainer von Spitzensportlern und coach der Verkaufs- und Managementelite in Deutschland.

Gemeinsamer Unterricht — Fortschritt an Humanität und by Petra Gehrmann (auth.) PDF

Das Buch leistet zweierlei: Es arbeitet die Vorzüge der Gruppendiskussion in der Einstellungsforschung heraus und es bringt z. T. überraschende Ergebnisse zum Demokratie- und Humanitätsverständnis von Lehrenden, die Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsam unterrichten.

Additional info for Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung

Sample text

L sonst Schiefe Ein weiteres Maß innerhalb der Risikobetrachtungen ist die Schiefe. Sie wird zumeist als ergänzendes Maß verwendet, um die unterschiedliche Verteilung der positiven Die Wölbung einer Normalverteilung ist 0<4 = 3. Kapitel 2. Entscheidungstheorie 32 und negativen Abweichungen vom Erwartungswert zu berücksichtigen. Variationskoeffizient Wird die Standardabweichung als Maß für das Risiko verwendet, so bleibt eventuell der Erwartungswert (in Abhängigkeit vom Entscheidungskriterium) unberücksichtigt.

Kapitel 2. Entscheidungstheorie 16 von Aktionen bezieht. Eine allgemeine Bewertungsfunktion R. Die Zuordnung erfolgt entsprechend der Präferenzordnung des Entscheidungsträgers. Es muß gelten: ak ~ ai ~

Da das Zufallsexperiment noch nicht durchgeführt wurde, ist nicht bekannt, welche Realisation x eintreten wird. Der Wert der Zufallsvariablen X ist also nicht bekannt. Die Zufallsvariable stellt somit selbst ein Zufallsgeschehen dar. 61 In Abhängigkeit von der Ausprägungsform der Realisationen x können stetige und diskrete Zufallsvariablen unterschieden werden. Wahrscheinlichkeitsverteilung 'Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X ist die Zuordnung der Wahrscheinlichkeiten zu allen durch X festgelegten Ereignissen.

Download PDF sample

Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung by Stefan Marx


by Christopher
4.0

Rated 4.60 of 5 – based on 3 votes